Trading Strategie: TRADING RANGE FX SCALPER

Beschreibung

Die Trading Range FX Scalper Strategie ist eine Scalping Strategie basierend auf Ausbrüchen aus einer Trading Range nach 15:30 Uhr. Die Handelsspanne wird auf Basis der höchsten und tiefsten Marktpreise während der ersten Nachmittagsstunden berechnet. Die Strategie konzentriert sich auf die wichtigsten Forexpaare. Die Traderichtung wird aus einer Kombination von drei Indikatoren bestimmt. Wie es für eine Scalping Strategie typisch ist, ist das Gewinnziel nur einige wenige Pips entfernt.

   
Geeignet für : Haupt Forex Paare (EUR/USD, GBP/USD ...)
Instrumente : Forex Futures und Spot Forex
Trading System : Daytrading
Tradingrhythmus : 1-3 Signale pro Tag
Mit NanoTrader Full : Manuell oder (Halb-) automatisch
 

 

Die Strategie im Detail

Die Trading Range FX Scalper Strategie berechnet und zeichnet nachmittags eine Trading Range auf Basis der höchsten und der tiefsten Kurse zwischen 13:00 Uhr und 15:30 Uhr. Während dieses Zeitintervalls werden die wichtigsten Wirtschaftszahlen und Nachrichten veröffentlicht, was sehr häufig zu einer erheblichen Volatilität der Wechselkurse führt.

Trader, die während einer anderen Handelsspanne traden möchten, können, wie üblich, die Parameter für das Zeitfenster in der Designerleiste ändern. 1259 bedeutet 13:00 Uhr und 1559 entspricht 16:00 Uhr.

Über den Parameter TradesPerDay kann die maximal erlaubte Anzahl an Signalen pro Tag festgelegt werden. Die Standardeinstellung für die Trading Range FX Scalper Strategie ist 3. Die Parameter DeltaUp und DeltaDown erlauben den Nutzern, die Handelsspanne zu ändern. Die Standardeinstellung ist 0.

Alle Parameter können auch unmittelbar im Chart angepasst werden. Klicken Sie dazu auf den entsprechenden Parameter und geben Sie den gewünschten Wert ein.

 

Wann wird eine Position eingenommen?

Sobald der Preis nach 15:30 Uhr aus der Trading Range ausbricht, wird eine Position zum Marktpreis eröffnet. Der Preis kann sowohl nach oben - dies wäre ein Kaufsignal - oder nach unten - dies wäre ein Verkaufsignal - aus der Range ausbrechen.

Nicht jedes Signal ist gültig. Eine Kombination aus drei Trendfolge Indikatoren (MACD, SuperTrend und Directional Movement Index) bestimmt, ob ein Signal akzeptiert oder abgelehnt wird.

Sind alle drei Indikatoren einstimmig positiv, ist der Charthintergrund grün eingefärbt. In diesem Fall wird eine Longposition eröffnet, wenn der Marktpreis nach oben aus der Trading Range ausbricht. Sind alle drei Indikatoren einstimmig negativ, ist der Charthintergrund rot eingefärbt. In diesem Fall wird eine Shortposition eröffnet, wenn der Marktpreis nach unten aus der Trading Range ausbricht. Sollten die drei Trendindikatoren nicht einstimmig sein, bleibt der Charthintergrund weiß. In diesem Fall wird jedes Signal abgelehnt.

Wann wird die Position geschlossen?

Die Trading Range FX Scalper Strategie verwendet ein Gewinnziel, einen Trailing Stop und einen Zeitfilter.

Wie beim Scalping typisch ist das Gewinnziel klein. Im Falle des EUR/USD Währungspaares beträgt das Gewinnziel beispielsweise zwischen 3-10 Pips. Sollte der Marktpreis das Gewinnziel nicht erreichen, wird die Position zur Eröffnung der nächsten Kerze zum Marktpreis geschlossen.

Der Trailing Stop dient lediglich als Notfallstop. Dieser hat einen Abstand von 120 Pips und wird normalerweise nie getriggert.

Der Zeitfilter schließt die Position spätestens um 22:00 Uhr. Dieser Fall kommt normalerweise nie vor.

 

Dieses Beispiel zeigt zwei Gewinntrades. Der Charthintergrund ist grün. Kaufsignale (Ausbrüche aus der Range nach oben) werden bestätigt. Die erste Kerze schließt oberhalb der Trading Range. Die Position wird zum Eröffnungspreis der nächsten Kerze eingenommen. Das Gewinnziel (kleine grüne Linie) wird erreicht, obwohl die Kerze tiefer schließt. Bei dem zweiten Signal handelt es sich um dasselbe Szenario.


 

Dieses Beispiel zeigt einen Gewinntrade und einen Verlusttrade. Der Charthintergrund ist grün. Kaufsignale (Ausbrüche aus der Range nach oben) werden akzeptiert. Die erste Kerze schließt oberhalb der Trading Range. Die Position wird zum Eröffnungspreis der nächsten Kerze eingenommen. Das Gewinnziel (kleine grüne Linie) wird erreicht und die Position geschlossen. Die zweite Position erreicht das Gewinnziel nicht. Die Position wird deswegen zum Eröffnungspreis der folgenden Kerze mit einem Verlust geschlossen.

Die Ergebnisse der Trading Range FX Scalper Strategie sind abhängig vom Abstand des Gewinnziels. Diese Beispiele zeigen die Backtesting Ergebnisse für den EUR/USD Future über einen Zeitraum von 10 Jahren. Das Backtesting mit verschiedenen Kombinationen aus Forexpaaren, Handelsspannen und Gewinnzielen ist in der NanoTrader Full Trading Plattform sehr einfach.

 

Ergebnis für den EUR/USD Future mit einem Gewinnziel von 3-Pips (0,0003).


 

Ergebnis für den EUR/USD Future mit einem Gewinnziel von 5-Pips (0,0005).


 

Ergebnis für den EUR/USD Future mit einem Gewinnziel von 10-Pips (0,0010).

Tipp: Trader können die Funktion "Mehrere Gewinnziele" verwenden, um verschiedene Gewinnziele für eine einzelne Position festzulegen. Zum Beispiel 3, 5 und 10 Pips, um eine Position in drei Teilen zu schließen.

Tipp: Futures sind ebenfalls sehr gut geeignet für den Forexhandel. Beispielsweise hat der Micro EUR/USD Future lediglich einen Wert von 12.500 USD.

Fazit

Die Trading Range FX Scalper Strategie basiert auf einem Ausbruch aus einer Trading Range. Die Traderichtung wird über drei Trendindikatoren bestimmt: MACD, SuperTrend und DMI. Die Indikatoren müssen einstimmig sein. Wie beim Scalping typisch ist das Gewinnziel klein. Mit einem Gewinnziel von 3 Pips sind 77% aller Trades profitabel. Mit einem Gewinnziel von 10 Pips sinkt der Anteil der profitablen Trades auf 52%. Allerdings ist der Gesamtgewinn dennoch größer. Je kleiner das Gewinnziel gewählt wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit den Trade im Gewinn zu schließen.

Praktisch angewandt

Mit NanoTrader Full, die Schritte im Einzelnen:
  • Wählen Sie das Finanzinstrument auf das Sie handeln wollen.

  • Öffnen Sie einen Chart mit der Initialanalyse "Trading Range FX Scalper".

  • Halbautomatisiert oder Automatisiert handeln? Aktivieren Sie TradeGuard+AutoOrder oder AutoOrder.