Trading Strategie: RANGE BREAK-OUT

Beschreibung

Marktbewegungen wechseln sich zwischen Trendphasen und Seitwärtsbewegungen (Range) ab. Die Range Break-out Strategie erkennt Seitwärtsbewegungen eines Marktes. Nachdem eine Seitwärtsbewegung identifiziert wurde, wird ein Signal generiert, wenn der Markt außerhalb dieser Range schließt. Ein Break-out in Trendrichtung wird als Trendfortsetzung bezeichnet. Ein Break-out in die Gegenrichtung wird Trendumkehr genannt.

 

   
Geeignet für : Börsenindizes (DAX, DOW...)
: Forex (EUR/USD...)
: Rohstoffe (Öl, Erdgas, Gold, Silber ...)
: Aktien
Instrumente : Futures, CFD, Forex und Aktien
Trading System : Daytrading und Swingtrading
Tradingrhythmus : Variabel
Mit NanoTrader Full : Manuell oder (Halb-)automatisch

 

Die Strategie im Detail

Das nachfolgende Beispiel veranschaulicht sowohl eine Range als auch einen Break-out:

 

Dieses Beispiel zeigt einen bullischen Markt. Bei Kerze Nr. 1 wird eine Seitwärtsbewegung erkannt und gezeichnet. Die dünnen grünen Begrenzungslinien zeigen eine Seitwärtsbewegung, die nach einem Aufwärtstrend erkannt wurde. Die Plattform wird die Range weiterzeichnen, die nun eingefärbt ist, bis ein Break-out erfolgt. In diesem Fall erfolgt ein bullischer Break-out bei Kerze Nr. 2.

 


Einstellung

Der Trader kann die Signalrichtung bestimmen (with the trend, against the trend oder beides). Er kann darüber hinaus die Handelsperiode festlegen, in der die Signale angezeigt werden sowie die Benachrichtigungsart. Des Weiteren kann der Trader bestimmen ob er ausschließlich Kaufsignale, Verkaufssignale oder beides erhalten möchte. Alle Trading Kombinationen sind daher möglich. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele.

Wie gewohnt können alle Einstellungen in der Designerleiste oder unmittelbar im Chart vorgenommen werden.

 

Dieses Beispiel zeigt die relevanten Parameter in der Designerleiste.

Im ersten Block wird der Abstand des Gewinnziels eingestellt. Das Gewinnziel wird als ein Vielfaches oder einen Bruchteil des Stop Abstands eingestellt. Wird eine 1 eingestellt, dann sind der Abstand zum Gewinnziel und der Abstand zum Stop identisch. Der Stop wird automatisch an der oberen (unteren) Begrenzung des Kanals platziert.

Der zweite Block erlaubt es zwischen with the trend, against the trend, whatever the trend, den Handelszeiten und den Alarmarten zu wählen.

Der dritte Block erlaubt die Auswahl zwischen ausschließlich Long Signalen, ausschließlich Short Sell Signalen oder beiden.

 

Wann wird eine Position eingenommen?

Die Signale hängen von den Parametereinstellungen ab. Dies sind einige Beispiele:

 

Dieses Beispiel zeigt einen Trader der sich für „with the trend“ entschieden hat und ausschließlich „Long“ Signale akzeptiert. Er erhielt ein Kaufsignal in der ersten Range. In der zweiten Range erfolgte ein bearischer Break-out, der jedoch kein Signal ist (keine vertikale graue Hintergrundlinie).



 

Dieses Beispiel zeigt einen Trader der sich für „against the trend“ entschieden hat und ausschließlich „Long“ Signale akzeptiert. Dies resultierte in zwei Break-out Signalen nach vorherigen Downtrends.

 

Wann wird eine Position geschlossen?

Die Range Break-out Strategie verwendet ein Gewinnziel und einen Stoploss. Diese Orders werden automatisch platziert, nachdem der TradeGuard aktiviert wird. Der Stoploss wird auf der gegenüberliegenden Seite der Range platziert. Ist der Trader zum Beispiel in einer Longposition nach einem Kaufsignal, wird der Stop auf der unteren Begrenzungslinie der Range platziert. Das Gewinnziel kann als ein Vielfaches oder einen Bruchteil der Range eingestellt werden.

Tipp: In der Kontoleiste können Trader das Return/Risk Ratio (RRR), also das Chance Risiko Verhältnis ihrer offenen Positionen sehen.

 

Fazit

Dies ist eine einfache und leicht zu verstehende Break-out Strategie, die sowohl für das Traden von Trendfortsetzungen als auch von Trendumkehr geeignet ist. Die Strategie kann für alle Instrumente und alle Zeiteinheiten verwendet werden.

Praktisch angewandt

Mit NanoTrader Full, die Schritte im Einzelnen:

  • Wählen Sie das Instrument, das Sie handeln möchten.
  • Öffnen Sie den Chart des Instruments.
  • Wählen Sie "WHS Range Break-out" im WHS Strategies Ordner.
  • Stellen Sie die Parameter ein wie oben beschrieben.
  • Wenn Sie halbautomatisiert handeln möchten, aktivieren Sie TradeGuard+AutoOrder. Wenn Sie automatisiert handeln möchten, aktivieren Sie AutoOrder.